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什么是量化对冲基金 什么是对冲基金

发布作者:赵文君2021-02-06 17:04:00分类: 基金 来源:老六财经网(www.cswbxh.com)

《什么是量化对冲基金 什么是对冲基金》简介:本文由:赵文君编辑-本文有354个文字,大小约为2KB,预计阅读时间1分钟

  基金市场中,基金种类多的让人分不清南北,当然,理解名词的含义及产品的特征能够帮助自己更好投资,那什么是量化对冲基金?

  什么是量化对冲基金?

  “量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资,其本质是定性投资的数量化实践。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化,获取相对稳定的预期年化预期收益。实际中对冲基金往往采用量化投资方法,两者经常交替使用,但量化基金不完全等同于对冲基金。

  量化对冲绝对预期年化预期收益策略的优势:

  量化对冲产品的风险:

  最大的风险在于基金经理构建的股票组合没有跑赢市场,未能创造出超额预期年化预期收益,故在做空的机制下,做空减做多为负,于是就产生了亏损。比如2014年12月以沪深300为代表的蓝筹股暴涨,导致很多对冲股票组合落后于沪深300指数,最终产生了回撤。遇到这种极端情况,应对方式是:

  第一、坚持持有,等待市场回归均衡,毕竟量化对冲策略一般来讲是长期有效的。

  第二、一般这个时候,期货与现货价格均会出现大幅度的偏离,基差套利就会大有可为,依然可以获利或减少损失。

  第三、现在已经有300、500、50期权等等,随着未来各类做空工具越来越多,投资管理人可选策略就会越来越多,因此烫平波动的办法也会越来越多。

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